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预计损失达6120亿美元 美联储的银行压力测试是怎么回事?

宝宝计划新闻 宝宝计划新闻 2个月前 (06-25) 19次浏览

小柚财经:预计损失达6120亿美元 美联储的银行压力测试是怎么回事?

  本报记者侯捷宁见习记者韩昱

  美东时间6月23日周四,美联储公布了今年美国银行业的压力测试结果。美国所有超过1000亿美元资产的大型银行都按规定参加了压力测试,共计34家,囊括了所有的头部银行如摩根大通、花旗、摩根士丹利、美国银行,以及资产达标的区域性银行如五三银行(FifthThirdBancorp)、亨廷顿银行(HuntingtonBancsharesIncorporated)等。

  结果显示,34家银行全部通过。在压力测试中,尽管预计总亏损将达到6120亿美元,银行整体的资本充足率下降至9.7%,但各家银行的表现仍然优于美联储规定的最低要求。意味着它们的资本水平足以“撑过”假定的严峻经济形势。美联储在声明中称,“银行资本水平强劲,能够允许它们在经济下滑的情况下继续向家庭、企业放贷”。

  压力测试:银行的“年度健康检查”

  美联储对银行进行的压力测试诞生于2007-2009年金融危机之后,实际从2011年正式开始,旨在检测银行在假定经济严重受挫的情景下,资本规模是否有足够的承受力。

  每年美联储会按照时间顺序发布四份压力测试的相关公告。第一是“压力测试场景”说明,公告中会说明这一年美联储设计出的经济衰退场景模型,一般在2月中旬发布;第二是“监管压力测试方法”说明,一般在第一季度末发布,提供更详尽的压力测试模型和测试方法信息;第三是“压力测试结果”报告,一般在二季度末发布,会包含所有参与压力测试银行的整体测试表现和每个银行单独的表现数据;第四是“大型银行资本要求”,在这个报告中会公布对于每家银行的资本水平要求,具体的要求在一定程度上取决于“压力测试结果”报告,通常在三季度发布。

  美联储每年都会花几个月设计或更新压力测试模型和测试方法,使用假设的“最严重经济衰退场景”模型来检验银行的抗风险水平,并预估银行在未来9个季度的资本充足率、损益和支出情况。但美联储也强调,为压力测试设计的“经济衰退场景”并不是其对实际经济前景的预测,只是假定出一个最差的情况以测试银行的健康度。

  接受压力测试的银行需要在美联储设计的各种严峻经济条件下,保持资本充足率在规定水平以上才算过关。这项测试的结果也决定了银行需要的“资本缓冲规模”,也就是在满足监管规定的最低限度后,额外留出用于缓冲的资本。这一数值根据测试中的结果决定,如果在测试中银行的损失越大,需要预留的缓冲资本就越多。

  如果银行在压力测试后一年时间内,资本缓冲规模有不满足监管规定的现象,美联储可以对其进行制裁,例如限制资本分配等。对银行而言,这也决定了其可通过派息和股票回购向股东回馈的规模。

  2022压力测试全部过关

  美银行或加大派息和回购

  2022年的压力测试中,美联储设计的“经济衰退场景”要比2021年更严峻一些,例如在2021年的压力测试场景中,失业率假定将攀升4个百分点,而在2022年这一数字变成了5.75个百分点。

  美联储还设计了其他的“最坏情况”,包括大规模的经济回落、失业率上升5.75个百分点达到10%的峰值、GDP相应下降、资产价值缩水、商业地产价格下跌40%、股价下跌55%、企业债券受到极大冲击等种种不利因素。

  报告表明,在假设条件下,受测银行预估总亏损将达到6120亿美元,其中占比最大的是4630亿美元的贷款损失,高达76%。资本充足率下降2.7个百分点至9.7%,相较于2021年2.4个百分点的下降幅度稍有加重,但仍然是美联储要求最低值4.5%的两倍多。

  银行整体通过压力测试的结果得到了外界的正向反馈,美国银行家协会会长罗伯特-尼克尔斯(RobertNichols)发声说,“大型银行为潜在的经济风险做好了准备,强有力的资本水平将确保银行在不利条件下依旧可以发放贷款、促进经济复苏”。6月25日周五银行股也集体上涨,根据Wind数据,富国银行涨7.57%,摩根士丹利涨超5%,花旗、美国银行等也均有涨幅。

  通过结果公布后,银行可在6月27日下周一交易收盘之后公布其派息或回购计划。巴克莱银行分析师预测到,摩根大通可能将以超过190亿的派息和回购计划领跑,美国银行和美国富国银行的回购规模也都可能超过150亿美元。

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